Sídlom GMB je Mirbachov palác, ale stále expozície má aj v Primaciálnom paláci na Primaciálnom námestí č. 1 a v Pálfyho paláci na Panskej ulici 19-21.
Mirbachov Palác patrí ku klenotom rokokovej architektúry na území hlavného mesta, ktorý bol postavený v rokoch 1768 - 1770 a patril Bratislavskému pivovarníkovi M. Spechovi. Do roku 1945 bol jeho posledným majiteľom gróf dr. E. Mirbach a v roku 1963 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Po celkovej renovácii je od roku 1975 sídlom GMB. Pálffyho palác bol zrekonštruovaný a pritom aj archeologicky preskúmaný v rokoch 1981 - 1987. Výsledkom výskumu boli nálezy keltského osídlenia a nálezy zo slovanského obdobia na území hlavného mesta. Palác má románsko - gotické základy a klasicistickú fasádu. Od roku 1988 ho využíva GMB na prezentáciu svojich umeleckých zbierok.